ETF场内份额和交易额下降分级A将迎集中定期折算期

上周A股市场大小盘风格指数表现分化。ETF基金场内份额和交易额均下降，场内份额总计732.92亿份，比前周减少3.54亿份；债券型基金收益和成交额小幅上升，场内份额减少。

场内份额和成交额下降

受到基础市场震荡的影响，上周国内主要股指的成交额均有所下降。交易指数型基金的场内份额和成交额均有所下降，场内份额总计732.92亿份，比前周减少3.54亿份。

分指数与行业看，跟踪沪深300指数的基金场内份额最多，为185.66亿份，其次是跟踪上证50和国企的基金。单只基金场内份额大于100亿的有3只，占交易指数型基金场内份额的57.60%，176只基金场内份额小于10亿份。跟踪上证50指数的基金场内份额减少最多，共减少2.73亿份，跟踪国企指数的基金，共减少2.16亿份。跟踪深证红利、证券公司、创业板50等指数或行业的基金场内份额小幅增加。

单只基金份额减少最多的基金是华夏上证50ETF，减少2.76亿份，汇添富中证上海国企ETF，减少2.32亿份。工银瑞信深证红利ETF、南方中证500ETF、嘉实创业板ETF等基金场内份额有所增加。

ETF基金的周成交额为146.20亿元，比前周减少9.89亿元。分指数与行业看，跟踪上证50指数的基金成交额最大，为78.91亿元，其次是跟踪沪深300指数的基金，为20.96亿元，跟踪创业板指数的基金，为13.79亿元，成交额前三的指数与行业占总成交额的77.74%；多数基金成交低迷，147只基金成交额小于0.1亿元。跟踪指数成交额减少最多的是沪深300相关基金，减少11.41亿元，跟踪国企相关基金，减少1.84亿元，深证红利相关基金，减少0.64亿元。成交额增加最多的是创业板指相关基金，增加4.19亿元，跟踪军工、创业板50等指数或行业的基金成交额小幅增加。

单只基金看，成交额减少最多的基金是华泰柏瑞沪深300ETF，减少10.95亿元，汇添富中证上海国企ETF，减少1.85亿元。易方达创业板ETF的成交额增加最多，增加3.55亿元，国泰中证军工ETF、广发创业板ETF等基金交易额小幅增加。

债券ETF收益率上升

上周债券ETF基金收益率上升，平均周涨幅为0.13%。涨幅最大的是易方达中债新综合A，为1.95%，其次是海富通上证可质押城投债ETF，为0.34%，国泰上证5年期国债ETF，为0.04%。嘉实中证中期企业债A跌幅最大，下跌1.12%，其次是国泰上证10年期国债ETF，下跌0.20%。

债券ETF基金场内份额合计0.48亿份，比前周减少了0.08亿份。债券ETF基金的周成交额为19.88亿元，比前周增加8.01亿元。单只基金看，成交额增加最多的基金是国泰上证5年期国债ETF，比前周增加6.67亿元，海富通上证可质押城投债ETF，比前周增加1.40亿元。成交额减少最多的基金是国泰上证10年期国债ETF，比前周减少0.06亿元。

上周SHIBOR短期利率小幅震荡，货币ETF基金平均七日年化收益率3.67%，比前周增加了0.08%，安信保证金最高，为5.53%，其次是平安大华交易货币E，为4.56%，招商财富宝E，为4.53%。

货币ETF基金场内份额合计1717.38亿份，比前周增加了104.07亿份；银华交易货币A场内份额增加最多为44.00亿份，其次是建信现金添益H等基金。华安日日鑫H场内份额减少最多为1.00亿份。

77只A份额迎定期折算日

上周永续指数型B份额周平均跌幅未超过主要股指。120只B份额的周平均跌1.22%。跟踪大盘风格指数B份额平均周跌幅较小。从成交量来看，B份额总成交额为32.03亿元，比前周减少了0.05亿元，为中证全指成交额的0.18%。跟踪大盘风格指数的B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周上升0.96%，平均溢价率为6.10%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的价格杠杆比前周下降0.012倍，平均杠杆为2.09倍。跟踪中小盘风格指数的B份额平均价格杠杆较高。

上周永续指数型A份额的平均周跌幅为1.19%。跟踪大盘风格指数A份额平均周跌幅较小。从成交量来看，A份额总成交额为14.46亿元，比前周增加了6.06亿元。跟踪中小盘风格指数的A份额成交额较大。A份额的隐含收益率比前周下降了0.027%，平均隐含收益率为4.74%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均隐含收益率下降较少。

随着近期市场调整，分级B份额下折风险有所增加，5只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。分级A份额进入年末至下年初的集中定期折算期，未来1个月内将有77只A份额迎来定期折算日，其中，2017年12月15日36只，2018年1月2日41只。

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