来A股用机器决策打败人工选股？“量化之王”登陆了

全球量化对冲基金巨头Two Sigma旗下在华的外商独资公司——腾胜投资管理（上海）有限公司已在基金业协会登记成为私募基金管理人，这是第22家备案的外商独资私募证券投资基金管理人。

值得注意的是，目前Two Sigma公司管理资产规模为570亿美元，在量化基金中规模排名全球领先。这位“量化之王”与传统量化基金有着诸多不同，自创始之日起，Two Sigma就十分强调机器学习和分布式运算的运用。

量化对冲巨头旗下私募备案成功

9月20日，全球量化对冲基金巨头TwoSigma宣布，旗下的腾胜投资管理（上海）有限公司已经成功在基金业协会登记成为私募基金管理人，据基金业协会的备案信息显示，腾胜投资管理（上海）有限公司在2018年11月11日成立的外商独资企业，而在基金业协会的登记备案时间为2019年9月11日。机构类型为私募证券投资基金管理人。登记为私募基金管理人后，Two Sigma能够面向中国合格投资者开发和销售在岸投资产品。

而腾胜投资管理（上海）有限公司的法定代表人为Carissa L Xu，从其履历来看，其前后担任道琼斯Telerate投资研究部高级分析师，富达投资研究咨询部资深咨询师，湘财证券股份有限公司研究部首席投资策略师，泰达荷银基金公司副总经理，瑞银证券有限责任公司财富管理部执行董事，北京恒久财富投资管理公司总经理，Two Sigma Asia Pacific， Limited发展战略董事总经理。

图片来源：摄图网

据《每日经济新闻》记者了解，TwoSigma是全球知名的量化对冲基金巨头，官方网站信息显示，目前公司管理资产规模为570亿美元，在量化基金中规模排名全球领先。据英国《金融时报》报道，2018年10月，TwoSigma的资金管理规模突破500亿美元大关，成为全球最大的量化对冲基金之一。在Two Sigma，72%的员工没有金融背景，大部分员工是从麻省理工学院、卡耐基-梅隆大学以及加州理工学院等院校的计算机科学、数学和工程专业毕业生中直接选聘的，超过1200名员工中，三分之二在从事研发工作。

而这量化巨头与传统量化基金有着诸多不同，自创始之日起，Two Sigma就十分强调机器学习和分布式运算的运用，而基金内部的人员构成也凸显出对技术的重视。传统量化通过编程来押注证券价格之间的统计学关系，并不十分关心真实世界的信息。而新型量化投资的目的是，借助比人类更聪明、更快速的算法来过滤全球信息，发现模式（pattern）并做出交易决策，从而打败人工选股。

对此，私募排排网研究员刘有华告诉《每日经济新闻》记者，中国的量化策略发展起步晚，发展快，发展潜力大，和国外发达国家还有不少的差距，而且目前国内主流的量化私募基金经理也大多是华尔街的海归背景。国际量化对冲巨头登陆中国市场，将会使得竞争更加激烈，对本土的量化私募既是冲击，也是机遇。对于投资者而言，市场策略的多样化，意味着多了很多投资选择。

外资私募今年备案产品总数超去年

实际上，今年以来，外资非常看好中国市场投资机会，进入下半年，外资私募布局中国的脚步越来越快，今年截至目前，发行的产品数量已经超过去年全年。尤其是在7月和8月份，备案新产品特别密集，如瑞银资管在7月2日备案瑞银中国瑞享债券策略三号私募证券投资基金，富敦投资在7月19日备案东方赢家富敦成长私募证券投资基金，路博迈投资8月8日备案了路博迈量化灵活智选1号私募证券投资基金。毕盛投资7月19日备案了毕盛狮远私募证券投资基金，联博汇智投资则在8月20日备案了他们的首只产品——联博中国A股私募基金一号。另外国际资管巨头贝莱德旗下的外商独资私募机构贝莱德投资在8月21日备案了第三只中国私募基金——贝莱德中国A股机遇私募证券投资基金2期。惠理投资也在8月21日备案了惠理中国鸿信1号私募证券投资基金，而这是惠理投资今年备案的第三只产品。

此外，还有一家外资私募安中投资也在8月21日备案第四只中国私募基金——安中馨混合2号私募证券投资基金。今年安中投资备案产品步伐加快，7月9日、8月2日分别备案了安中馨混合3号、安中馨混合11号私募证券投资基金。

除了传统的股债主动策略产品或量化策略产品，外资私募今年发行备案的产品策略更加多元化。如瑞银资管在8月2日备案了境内首只FOF产品——瑞银中国Aamp;；；Q多元策略FOF私募证券投资基金一号；施罗德投资也在8月6日备案了施罗德中国多元动态配置一号FOF私募证券投资基金。

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