期权周报：标的逐步回暖隐波止跌企稳

本周华夏上证50ETF，华泰柏瑞沪深300ETF，嘉实沪深300ETF 收盘价分别为3.352，5.036，4.954 元，涨跌幅分别为0.60%，0.60%，0.49%，截至周五，上证50ETF，华泰柏瑞沪深300ETF，嘉实沪深300ETF 总份额分别为163.168，76.631，37.694 亿份，最新资产净值分别为为544.3122，483.6509，227.9467 亿元。

本周期权活跃度与上周持平，但成交量略有增加各交易所证券类期权产品总成交2465.76 万张，日均493.15 万张，日均水平较上周的增减幅度17.17%，成交金额为176.34，日均35.27 亿元，比上周增减1.28%

历史波动率全面下降50ETF 20 日，40 日，60 日，120 日HV 值分别为15.63%，18.18%，20.93%，19.35%，沪深300 指数的20 日，40日，60 日，120 日HV 分别为12.32%，14.60%，18.37%，16.94%

截至2021 年10 月22 日，上证50ETF 平值认购期权收于0.0638，上涨64.86%，平值认沽期权收于0.0098，下跌57.39%平值期权合成标的升水0.07%，平值认沽认购隐含波动率差—1.64%，存在正向套利机会，上证50 股指期货当月，次月，当季和下季基差分别—0.93，—6.33，—33.52 和—69.72 点

截至2021 年10 月22 日，华泰柏瑞沪深300ETF 期权合约总成交2，121，517 张，较上一交易日增加4.99%，总持仓1，819，385 张，较上一交易日增加0.08%，成交持仓比116.61%期权成交量认沽认购比93.69%，持仓量认沽认购比114.45%

波动率指数方面，50ETF 期权当月波指报收17.87 点，较上周上涨8.37%，下月波指报收17.26 点，涨0.47%，沪深300ETF 期权当月波指报收16.21 点，涨8.94%，下月波指报收16.58 点，涨2.92%。

截至周五，上证50ETF 成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为84.11%，105.74%，华泰柏瑞沪深300ETF 成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为93.69%，114.45%。

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